포지션 사이징 공식: 주식이나 코인을 얼마나 사야 할까?
계좌 위험, 손절 거리, 수량을 이용해 모든 거래의 하방을 통제하는 초보자용 포지션 사이징 공식.
· 6 분 읽기 · position-sizing, risk, calculator, basics
포지션 사이징은 틀린 아이디어가 재앙이 되지 않게 막는 부분입니다. 목표는 최대한 많이 사는 것이 아닙니다. 먼저 감수 가능한 최대 손실을 정하고, 그 손실에 맞는 주식 수나 코인 수량을 계산하는 것입니다.
간단한 공식
수량 = 계좌 위험 금액 / 손절 거리. 계좌가 10,000달러이고 1%인 100달러를 걸며, 50달러에 진입하고 47.50달러 손절이면 손절 거리는 2.50달러입니다. 100 / 2.50 = 40주입니다.
자신감은 사이징 입력값이 아닙니다
Bar comparison showing that a 10% drawdown needs 11% to recover, 25% needs 33%, 50% needs 100%, and 75% needs 300%. Deeper drawdowns require disproportionately larger recoveries.
초보자는 셋업이 “너무 뻔해 보일 때” 사이즈를 두 배로 키우곤 합니다. 반대입니다. 셋업이 뻔해 보일수록 어디서 틀렸는지 더 신중히 확인해야 합니다. 사이즈는 감정이 아니라 손절 거리와 계좌 위험에서 나옵니다.
고정 위험으로 연습하기
시뮬레이터 연습 중에는 충분한 거래 표본 동안 위험을 고정하세요. 매 승패 후 사이즈를 바꾸면 셋업이 좋아진 것인지 사이징 노이즈가 결과를 바꾼 것인지 알 수 없습니다.
자주 묻는 질문
초보자는 거래당 몇 퍼센트를 걸어야 하나요?
연습에서는 1%를 상한으로 두면 좋습니다. 손실을 의미 있게 만들지만 한 번의 실수가 계좌를 지배하지 않게 합니다. 실전 위험은 개인 상황에 맞게 보수적으로 정해야 합니다.