VWAP Explique: Los traders de indicadores de día en realidad ver
Por qué VWAP importa más que un media móvil para intradía, y cómo utilizarlo en la práctica.
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VWAP significa el precio medio ponderado. No es un media móvil — es un medio acumulativo y con peso en volumen desde la sesión abierta. Las instituciones lo utilizan para la ejecución de referencia ("¿Compramos por debajo de VWAP?") y los traders de día minorista lo ven porque las instituciones lo hacen.
Intraday price chart with VWAP (volume-weighted average price) as a central line and plus/minus one standard-deviation bands, with price holding above VWAP (bullish session bias).
Cómo se calcula
Para cada vela, multiplicar el precio típico (altura + inferior)/3) por volumen. Sumar los productos en la sesión hasta ahora, dividir por volumen acumulativo. Es el VWAP en este momento. Se restablece al inicio de cada nueva sesión.
Por qué importa más que un promedio de movimiento intradía
Un SMA de 20 períodos trata cada vela igualmente independientemente de cuánto volumen se ha comercializado. VWAP da más peso a velas de alto volumen — que son más informativos sobre el descubrimiento de precios. En las cartas intradías, esa diferencia es enorme: VWAP refleja dónde el dinero realmente se ha comercializado, no sólo donde el precio se ha desviado.
Trading with VWAP
- Bias: si el precio es superior a VWAP y la tenencia, sesgo largo. A continuación y tenencia, sesgo corto.
- Entrada de retroceso: en una sesión de uptrending, compre pullbacks a VWAP con confirmación.
- Reversión media: en una sesión de duración, descolore los extremos y el objetivo VWAP.
- Rechazo VWAP: una inversión decisiva de VWAP es una señal clásica de continuidad de tendencia.
VWAP bands
Muchas plataformas trazan ±1 y ±2 bandas de desviaciones estándar alrededor de VWAP. Piense en ellas como Bandas Bollinger, pero ancladas al volumen de sesión. Precio exterior ±2 bandas en una sesión promedio se estira; dentro ±1 es el rango 'normal'.
Lo que VWAP no puede hacer
VWAP es un punto de encuentro. Es inútil para el intercambio de intercambios o cualquier análisis de varios días. También se pone ruidoso en los primeros 15 minutos de la sesión cuando el volumen acumulado es bajo y algunos comercios oscilan el promedio fuertemente. Esperar el rango de apertura para establecer antes de confiar en él.
Utilice VWAP en gráficos reales →
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