VWAP expliqué: Les traders de jour indicateur regarder en fait
Pourquoi le VWAP importe plus qu'une moyenne mobile pour intrajournalier, et comment l'utiliser dans la pratique.
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VWAP représente le prix moyen pondéré en volume. Ce n'est pas une moyenne mobile — c'est une moyenne cumulative pondérée en volume de la session ouverte. Les institutions l'utilisent pour comparer l'exécution (« a-t-on acheté sous VWAP? ») et les commerçants de jour de détail le regardent parce que les institutions le font.
Intraday price chart with VWAP (volume-weighted average price) as a central line and plus/minus one standard-deviation bands, with price holding above VWAP (bullish session bias).
Comment il est calculé
Pour chaque bougie, multipliez le prix type ((high+low+close)/3) par volume. Sommez ces produits à travers la session jusqu'à présent, divisez par volume cumulatif. C'est le VWAP à ce moment. Il se réinitialise au début de chaque nouvelle session.
Pourquoi cela importe plus qu'une moyenne mobile intrajournalière
Une SMA de 20 périodes traite chaque bougie de façon égale, peu importe le volume échangé. VWAP donne plus de poids aux bougies à volume élevé, qui sont plus informatives sur la découverte des prix. Sur les cartes intrajournalières, cette différence est énorme: VWAP reflète où l'argent a effectivement échangé, pas seulement où le prix a dérive.
Trading avec VWAP
- Bizarre: si le prix est au-dessus de VWAP et de la détention, biais long.
- Entrée de retrait : dans une session de tendance ascendante, achetez des retraits vers VWAP avec confirmation.
- Reversion moyenne : dans une session de variance, les extrêmes s'effacent et ciblent VWAP.
- Rejet VWAP : un renversement décisif de VWAP est un signal classique de continuité des tendances.
Bandes VWAP
Beaucoup de plates-formes tracent des bandes de déviation standard ±1 et ±2 autour de VWAP. Pensez-y comme des bandes de Bollinger, mais ancrées au volume de session. Le prix en dehors des bandes ±2 sur une session moyenne est étiré; à l'intérieur de ±1 est la plage 'normale'.
Ce que VWAP ne peut pas faire
VWAP est lié à la session. Il est inutile pour le trading swing ou toute analyse multi-jours. Il devient aussi bruyant dans les 15 premières minutes de la session lorsque le volume cumulatif est faible et quelques trades balancent la moyenne fortement. Attendez que la plage d'ouverture à définir avant de lui faire confiance.
Utiliser VWAP sur les graphiques réels →
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