ATRのボラティリティストップ:シェーケンアウトを取得する停止方法
通常のボラティリティ、場所が騒音を超えて止まり、サイズ取引を一貫して理解するために、平均真の範囲を使用します。
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ATRは平均真のレンジを表します。それは、方向ではなく、揮発性を測定します。トレーダーは、通常の騒音内で停止場所を置かないように、どのくらいの動きが正常であるかを推定するために使用します。
ATR対策とは
Two side-by-side mini-charts contrasting a slow, calm trend against a fast, volatile one — illustrating style or market differences.
ATRは、一般的に14のキャンドルよりも真の範囲を平均します。 真の範囲はギャップを含みますので、それは高マイナスの低だけよりもより現実的な動きをキャプチャします。 ATRの高いことはより広い通常の動きを意味します。
ATRストップは魔法の数字ではありません
一般的なアプローチは、エントリや構造レベルを超えて停止1-2 ATRを配置しています。 しかし、ATRは構造をサポートする必要があります。 サポートが通常の騒音よりも近い場合は、取引に十分なレベルができない場合があります。
ATRが拡大したときにサイズを下げる
ATRが二重の場合、構造ベースの停止も倍増します。リスクが二重にならないわけではありません。つまり、ポジションサイズが縮小されるため、ドルリスクも同じままになります。
実際の例:TSLA ATRの拡張、2月2024
TSLAの日常のATR(14)は、2024年1月6日から1月24日までの平均値で、その後、1月24日の収益報告後15ドル以上にスピークしました。同じポジションサイズを維持し、構造から1× ATRでストップを置くトレーダーは、2つのセッション内で食べるストップを見つけました。 位置サイズを調整し、ポストアーニングの揮発性で2× ATRに広まっていると、トレードルームが呼吸し、早期終了なしで発するというイベントの傾向が認められました。
ATR の共通の間違いは止めます
ATRベースのストップを使用するときに、トレーダーを繰り返し傷つける3つのパターン:
- 昨日のATRを、今日のポストエベントチャートで使用 — ATR ラグ; 収益またはマクロショックの後、現在の範囲は14日の平均ショーよりも広い。
- 通常のキャンドルが0.8〜0.9× ATRスイングを定期的に印刷するトレンド市場でエントリの下のエントリの下に1× ATRで正確に設定が止まります。ノイズの中にあります。
- 変動時再サイズ化が進んでいないため、ATRトリプルの場合は、定年で右サイズのストップが無謀にアカウントの割合として大きくなります。
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