VWAP 説明:インジケーターデイトレーダーは、実際に見る
VWAPが直近の移動平均よりも重要で、その使い方は練習で。
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VWAPは、ボリューム指向の平均価格を意味します。 これは、移動平均ではありません。それは、セッションから分量的、ボリューム重みのある平均です。 機関は、それがベンチマークの実行に使用しています(「VWAPの下で購入された有料」) そして、小売業者は、機関が行うので、それを見ます。
Intraday price chart with VWAP (volume-weighted average price) as a central line and plus/minus one standard-deviation bands, with price holding above VWAP (bullish session bias).
計算方法
各キャンドルでは、ボリュームで典型的な価格(ハイ+ロー+クローズ)/3を乗算します。 これまでのセッションでそれらの製品を消費し、累積的なボリュームで分割します。 これは、この瞬間にVWAPです。 それは各新しいセッションの開始時にリセットされます。
なぜそれは移動平均の日数よりも重要
20 個分の SMA は、取引量に関係なく、すべてのキャンドルを均等に扱います。 VWAP は、高ボリュームキャンドルにより多くの重量を与えます。これは価格の発見についてより有益なものです。 逆にチャートでは、その違いは巨大です: VWAP は、実際に取引されたお金が、価格が漂流された場所だけでなく、そのお金を反映しています。
VWAP との取引
- バイアス:VWAPと保持上、長いバイアスよりも価格が大きい場合。下と保持、偏差が短くなります。
- プルバックエントリー: アップトレースセッションで、確認でVWAPにプルバックを購入します。
- 平均反転: 広範囲のセッションで、極端なフェードとターゲットVWAP。
- VWAP 拒絶: VWAP を反復する決定的な逆転は、古典的なトレンド・継続信号です。
VWAPバンド
VWAPの周りの多くのプラットフォームは、±1と±2標準偏差バンドをプロットします。 Bollinger Bandsのようなものを考えると、セッションボリュームに固定されます。 平均セッションの±2バンドの外側の価格が伸びています。 ±1は「通常」範囲です。
VWAPができないこと
VWAPはセッション・バウンドです。スイング取引やマルチデイ分析に役立っています。また、累積量が低く、取引が平均を大きくスイングする際のセッションの最初の15分で騒々しいこともあります。その信頼をする前に、開口部範囲を待ちます。
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