평균 회귀 vs 추세 추종: 어떤 스타일이 차트에 맞을까?

근거 기반 연습

평균 회귀 vs 추세 추종: 어떤 스타일이 차트에 맞을까?: 결과를 가린 판단 예시

이 예시는 실제 수익을 주장하는 백테스트가 아니라, 평균 회귀 vs 추세 추종: 어떤 스타일이 차트에 맞을까?의 판단 과정을 재현하기 위한 교육용 시나리오다. 미래 캔들을 가린 상태에서 관찰·무효화·행동을 먼저 적고 결과는 마지막에 확인한다.

1. 1차 관찰 — 평균 회귀는 가격이 공정 구간으로 돌아온다는 베팅이고, 추세 추종은 움직임 지속에 베팅합니다. 이 문장은 결과를 본 뒤 붙이는 설명이 아니라, 캔들 공개 전에 확인해야 하는 정보로 사용한다.
2. 2차 관찰 — 박스권은 평균 회귀에, 깨끗한 방향성 장은 추세 추종에 유리합니다. 이 문장은 결과를 본 뒤 붙이는 설명이 아니라, 캔들 공개 전에 확인해야 하는 정보로 사용한다.
3. 3차 관찰 — 초보자 손실 대부분은 맞는 스타일을 틀린 국면에 쓰는 데서 옵니다. 이 문장은 결과를 본 뒤 붙이는 설명이 아니라, 캔들 공개 전에 확인해야 하는 정보로 사용한다.

판단 규칙은 “전략보다 시장 국면을 먼저 분류하고, 방향성 구조가 확장되면 추세 전략을, 경계에서 반복 거부되면 평균 회귀 전략을 시험한다.”이다. 실행은 “20개 구간을 공개 전 방향성 또는 경계형으로 분류해 전략 하나를 고르고 국면 오류와 실행 오류를 따로 기록한다.”로 제한해 한 번의 결과보다 같은 절차를 반복할 수 있는지 평가한다.

한계: 평균 회귀 vs 추세 추종: 어떤 스타일이 차트에 맞을까? 하나만으로 방향이나 수익을 예측할 수 없다. 종목, 시간 프레임, 유동성, 변동성, 수수료에 따라 같은 관찰의 의미가 달라질 수 있으며 손실 가능성은 항상 남는다.

데이터 메모: 데이터 메모: 수치는 성과 통계가 아닌 교육용 가정이며, 차트 연습에서는 OCA가 무작위로 제공한 과거 OHLCV 구간을 사용한다.