市场前和后胡尔交易:初学者应该知道什么
了解为什么延长交易时间的行为不同,包括流动性、利差、差距、新闻和更安全的初学者实践规则。
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市场前和课后交易让股票交易在常会之外进行。 它们可以披露重要信息,特别是在新闻之后,但也能够携带更薄的流动性、更广泛的利差和更不稳定的价格波动。
为何图表看起来不同
参与者较少意味着每个订单可以更大幅度地移动价格。 一旦常会将机构、ETF、期权套期和更大的数量带回市场,看起来破碎的市场前水平可能无法维持。
使用市场前水平作为上下文
Four stacked mini-charts of the same asset on different time frames (1D, 4H, 1H, 1m), illustrating that higher time frames show cleaner trends with less noise.
市场前的高、低和量架可以成为重要的参考点。 但当常会确认价格是否接受或拒绝这些水平之前,把它们当作背景看待。
初步安全规则
如果您还在学习, 请记录延长的时数, 但执行常规会场蜡烛上的练习决定。 这可以区分有用的上下文和危险的执行条件 。
实际例子:AAPL缺口,2024年10月
AAPL在2024年10月31日收入之后的市场前高价为229.50美元。当常会开幕时,价格差距高达225美元,然后在稳定下来之前一上午就卖掉220美元。 市场开放前高价的商人以当天最差的价格填补了市场开放前高价。 那些等待常会开幕范围形成 — — 开放后约15分钟 — — 的人可以看到222美元正在充当短期支持,并相应缩小风险。
市场前交易和小时后交易中常见的错误
重复的在延长时间里 使初学者们倍受刺激的模式:
- 经常会议公开时,市场前势头不断增长——投标范围扩大,是市场前紧张的,但当实际洪水进入时,市场前势头急剧扩大。
- 将昨天的高市场突破视为确认的突破;它需要定期的会场接受,而不是在上午9点半前的微量推车。
- 在一个大订单中, 可以在2-3秒内打印蜡烛, 摇动结构上有效的位置。
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