虚拟交易者组织解释: 指标日交易者实际观察
妇女行动计划为何在一天之内的重要性超过移动平均线,以及如何在实践中使用。
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VWAP代表的是量加权平均价格。它不是一个移动的平均值 — — 它是从会场开放开始累积的量加权平均值。各机构用它来作为执行基准(“我们购买的量低于VWAP?"),零售日交易商则因为机构有这种能力而观看。
Intraday price chart with VWAP (volume-weighted average price) as a central line and plus/minus one standard-deviation bands, with price holding above VWAP (bullish session bias).
如何计算
每根蜡烛的典型价格( ( 高+ 低+ 接近) /3) 乘以音量。 将整个会话中的产品相加, 以累积音量除以。 这就是此时的 VWAP 。 它在每次新会话开始时重排 。
为什么它比移动平均白天更重要
20期的SMA对每根蜡烛一视同仁,无论交易量有多大。 VWAP给高容量蜡烛更多的份量 — — 而这些蜡烛对价格发现的信息更加丰富。 在日内图表上,这一差异是巨大的:VWAP反映了资金的实际交易地点,而不仅仅是价格浮动的地方。
与VWAP的贸易
- 偏差:如果价格高于VWAP和持有,偏差会长。偏差会短于持有。
- 收回条目:在一次上升会话中,购买带确认的撤回到VWAP.
- 平均回归:在范围会话中,逐渐消退的极端和瞄准VWAP.
- VWAP拒绝:决定性逆转VWAP是典型的趋势持续信号.
妇女、退伍军人和残疾人协会的乐队
许多平台将 ±1 和 ±2 标准偏差带绘制在 VWAP 周围。 把它们像 Bollinger 乐队一样, 但固定在会话量上。 平均会话的 ±2 带以外的价格是拉长的; ± 1 内部是“ 正常” 范围 。
瓦帕不能做的是 瓦帕·瓦帕·瓦拉
虚拟交易平台是会话的,对摆动交易或任何多日分析都无用。在会话的头15分钟里,累积量低,少数交易会大幅波动平均值,也会发出噪音。等待开场范围确定后再相信它。
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