손절 위치: 아이디어가 틀리는 곳에 스탑을 둬라

근거 기반 연습

손절 위치: 아이디어가 틀리는 곳에 스탑을 둬라: 결과를 가린 판단 예시

이 예시는 실제 수익을 주장하는 백테스트가 아니라, 손절 위치: 아이디어가 틀리는 곳에 스탑을 둬라의 판단 과정을 재현하기 위한 교육용 시나리오다. 미래 캔들을 가린 상태에서 관찰·무효화·행동을 먼저 적고 결과는 마지막에 확인한다.

1. 1차 관찰 — 스탑은 고통 한도가 아니라 거래 아이디어가 무효화되는 가격입니다. 이 문장은 결과를 본 뒤 붙이는 설명이 아니라, 캔들 공개 전에 확인해야 하는 정보로 사용한다.
2. 2차 관찰 — 구조 기반 스탑은 보통 지지, 저항, 추세선, 변동성 노이즈 바깥에 둡니다. 이 문장은 결과를 본 뒤 붙이는 설명이 아니라, 캔들 공개 전에 확인해야 하는 정보로 사용한다.
3. 3차 관찰 — 넓은 스탑은 더 큰 위험이 아니라 더 작은 사이즈를 요구합니다. 이 문장은 결과를 본 뒤 붙이는 설명이 아니라, 캔들 공개 전에 확인해야 하는 정보로 사용한다.

판단 규칙은 “손절은 가설이 관찰 가능하게 틀리는 위치에 두고 그 거리로 수량을 정하며, 임의의 현금 손실액이나 둥근 숫자에 맞추지 않는다.”이다. 실행은 “20개 설정에서 진입 전 구조적 무효화를 표시하고 슬리피지를 추정해 수량을 계산한 뒤 정상 잡음과 가설 실패 중 무엇이 손절을 촉발했는지 기록한다.”로 제한해 한 번의 결과보다 같은 절차를 반복할 수 있는지 평가한다.

한계: 손절 위치: 아이디어가 틀리는 곳에 스탑을 둬라 하나만으로 방향이나 수익을 예측할 수 없다. 종목, 시간 프레임, 유동성, 변동성, 수수료에 따라 같은 관찰의 의미가 달라질 수 있으며 손실 가능성은 항상 남는다.

데이터 메모: 데이터 메모: 수치는 성과 통계가 아닌 교육용 가정이며, 차트 연습에서는 OCA가 무작위로 제공한 과거 OHLCV 구간을 사용한다.