리스크 관리 기초 — 당신을 살아남게 하는 1% 규칙
오늘 바로 적용할 수 있을 만큼 단순하게 설명하는 포지션 사이징과 스탑.
· 5 분 읽기 · risk, position-sizing, basics
리스크 관리가 업무의 전부입니다. 진입 신호·지표·패턴은 엣지가 복리로 쌓일 만큼 당신이 살아남아야만 의미가 있습니다. 대부분의 트레이더는 예측을 못해서가 아니라 사이징을 못해서 터집니다.
1% 규칙
어떤 단일 거래에도 계좌 총액의 1%를 초과해 리스크 지지 마세요. $10,000 계좌면 거래당 최대 손실 $100. 보수적으로 들리겠지만 — 10연패면 50%가 아닌 10% 하락. 살아남고, 엣지가 복리로 쌓이고, 나쁜 연속을 버팁니다.
포지션 사이즈 계산
포지션 사이즈 = (계좌 × 1%) ÷ (진입가 − 스탑가). 예: $10,000 계좌, 최대 리스크 $100, 주가 $50, 스탑 $48. 사이즈 = $100 / ($50 − $48) = 50주. 수식은 주가에 무관 — 스탑까지의 거리에 민감.
스탑 먼저
초보는 사이즈 먼저 정하고 "편안한" 곳에 스탑을 둡니다. 순서가 틀렸어요. 스탑은 구조적 결정 — 셋업이 무효화되는 곳(지지 아래·저항 위·ATR 너머). 사이즈가 스탑에 맞추지, 반대가 아닙니다.
드로다운 수학
10% 잃으면 11% 필요, 25%면 33%, 50%면 100%, 75%면 300%. 드로다운이 깊을수록 회복이 불가능해집니다. 1% 규칙이 존재하는 이유 — 정상 연속 안에서 20% 드로다운이 사실상 불가능해지도록.
손익비
모든 셋업은 리스크의 최소 2배(2R) 보상을 제공해야. 2R 셋업은 승률 40%만으로도 수익. 1R 셋업은 60%+ 필요. 좋은 셋업만 찾지 말고 좋은 비율을 사냥하세요.